Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rozwiązaniami

Podręcznik poświęcony jest elementarnym metodom prognozowania zjawisk. Ich istota pokazana została na empirycznych przykładach zaczerpniętych ze sfery gospodarczej, ekonomicznej i społecznej. Metody i techniki ekonometryczno-prognostyczne zaprezentowane w opracowaniu umożliwiają Czytelnikowi zdobycie umiejętności samodzielnego prognozowania zjawisk. Zawarty w podręczniku materiał oraz przystępny sposób ujęcia rozpatrywanych zagadnień pozwalają przypuszczać, że będzie on przydatny nie tylko studentom wydziałów ekonomicznych, ale także szerokiemu gronu praktyków prowadzących analizy statystyczno-prognostyczne. Ze Wstępu

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. DEKOMPOZYCJA SZEREGU CZASOWEGO
1.1. Definicja i składowe szeregu czasowego
1.2. Pomiar dynamiki zjawiska
1.3. Obliczanie podstawowych statystyk opisowych
ROZDZIAŁ 2. ADAPTACYJNE METODY PROGNOZOWANIA
2.1. Podstawowe pojęcia prognostyczne
2.2. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych
2.2.1. Weryfikacja prognoz (błędy prognoz ex post)
2.2.2. Metody naiwne
2.2.3. Metody średniej ruchomej prostej i średniej ruchomej ważonej
2.2.4. Prosty model wygładzania wykładniczego (model Browna)
2.2.5. Liniowy model wygładzania wykładniczego (model Holta)
2.2.6. Metoda wygładzania wykładniczego dla wahań\sezonowych – model Wintersa
ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI TENDENCJI ROZWOJOWEJ
3.1. Liniowa funkcja trendu
3.2. Wielomianowa funkcja trendu
3.3. Wykładnicza funkcja trendu
ROZDZIAŁ 4. MODELE PROGNOSTYCZNE SZEREGÓW CZASOWYCH Z WAHANIAMI SEZONOWYMI
4.1. Metoda wskaźników sezonowości
4.2. Metoda ze zmiennymi dychotomicznymi (model Kleina)
LITERATURA